Вложенный список создаётся с помощью двух <ul>, один из которых вставляется внутрь выбранного элемента <li>. Вот как это выглядит:
<ul> <li>Пункт 1 <ul> <li>Пункт 1.1</li> </ul> </li> <li>Пункт 2</li> </ul>